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「期货横盘策略」新手请问期货的价格横盘,可

未知
admin

期货横盘策略:新手请问期货的价格横盘,可以在两边挂单吗?

您好,横盘两头挂单做差价一般适用于交投不是很活跃的品种,如果您交易的品种成交很活跃,价格变化很快,那么这种策略是不适用的,可能会造成很大亏损。另外这种策略需要考虑差价能否覆盖交易成本的问题。 如果您还有其他投资相关的问题,可以私信我交流。

期货横盘策略:为什么我总是死在期货横盘里面!求高手指点

行情分为上升,下跌,震荡,震荡行情就是无行情的意思,因为你赚钱的渴望,在上涨行情中你可能资金太少或者心理恐惧不敢去做大行情,总是告诉自己现在价位太高了,在等等,每次当你等不了的时候你买进去结果就被套。你这波行情没赚到钱你生活在后悔之中,结果在震荡行情中来回频繁操作,你就是想抓住大行情,。频繁操作,逆向操作。重仓交易。对赌交易,这些都是你很容易出现的问题。

期货横盘策略:炒期货怎么避免横盘振荡?很多很多时候等看到横盘的时候,已经晚了,都是事后才知道,那里是横盘。

学习趋势,学习系统,横盘是你眼前的问题,解决了还有其他的问题。关键是建立自己的交易系统。有个MACD股票论坛,水平不错,去学习学习,主要是学习操作的过程。 这个问题很大很大,我已经放弃了,希望你能钻进去,搞明白。

期货横盘策略:期货的“横盘”是什么意思?

横盘就是期货价格在一定的价格区间(幅度比较小)上下波动,没有明显的上涨或下跌趋势.

期货横盘策略:期货市场横盘时怎么判断新进来的主力是多头还是空头 或在成交量 持仓量里怎么判断新进来的主力是多还是空

交易所网站每天都有持仓量公布,你去查看对比一下,就可以大概知道这些主力的意图。 单向持仓的主力不用说,持仓方向就代表它的多空选择方向。 双向持仓的,将其多仓与空仓量相抵,有余量仓位的就是它的偏向。余量差越大,说明它方向选择的决心就越大。 祝顺利!

期货横盘策略:期货日内交易如何应付当日横盘的走势?

你好 你自己做期货还是什么 我比较了解 现货 你说的情况是在盘整吧

期货横盘策略:期货怎样规避振荡

老实讲,这个题还真有点难度。67

期货横盘策略:期货增仓横盘,是什么原因,后市看涨吗

增仓上行的话,才是后市看涨 只是横盘,那就是盘整 多空势力差不多

期货横盘策略:期货怎么过虑震荡行情策略

一、人工交易-震荡行情的应对策略; 其实震荡行情中想要大幅获利是不现实的,人们都是当震荡行情出现后才意识到近期横盘整理了,没有较大的单边行情又如何获利!但是我们可以通过调整交易策略或调整仓位达到小幅盈利是可以的。如前所述你必须注意商品价格运行的位置,如上涨到前期波段的顶点或下跌到前期波段的底部你需要做对横盘行情的预防工作,可以将隔夜交易调整为日内交易,这样避免反转行情跳空带来的损失。一但上一交易日在顶部拉出长上影线或在底部收出长下影线,则表明短期行情反转了,可能为横盘震荡。但是一但行情有效的突破了前期的高点或底部则将会发生较大的趋势行情。 二、程序化交易中对期货震荡行情的应对策略; 量化交易则完全不同于人工操作方式,对于如何防震荡是一个系统交易者必生研究的课题。智冠丰银在对横盘趋势量化交易应对时主要采用三种方式,供大家学习研究。 1、因为从波浪原理来讲一段趋势行情接下来则是一段横盘整理,在量化交易中程序化可以让这段震荡行情不交易或是少交易,或是减少仓位交易来规避震荡风险。 2、提高程序化的自身对行情的适应能力,既程序中加入防震荡策略,如交易模型不仅对价格变化进行分析,再加之持仓量等资金流向的分析,从而达到防止震荡行情所带来的止损或不必要的开平仓操作。 3、选用较长周期的K线进行分析。在价格运行波动规律上来讲,短期价格的变动是随机的、是一个混沌体并没有趋势而言,这样一来则更容易发生震荡行情。如智冠丰银研发的日内交易模型TB-30系统,则采用30分钟日内交易,但信号为指令价,这样既达到了信号及时的目的由达到了一定的防震荡策略,因为模型选择周期的属性30分钟,一天只有8根K线,所以一般最多每日交易两次,那么这种策略在日内震荡行情中则有效的避免了反复开仓及止损还来的风险,也合理的控制了交易次数。

期货横盘策略:请问期货横盘时交易量极大,价格变化小,这是什么原因呢?

横盘的时候多空力量在做博弈嘛,谁都奈何不了谁。单边行情的时候,一方获胜一方偃旗息鼓了

期货横盘策略:王春禄:期货市场经历大赚大亏有方法策略才能真正的走向成熟,学习总结很重要!

有人说期货市场是赌场,有人说是竞技场,甚至还有人说是屠宰场,但在王春禄眼里,期货市场是“修罗场”。“修罗场”的含义——佛家语,修罗毕生以战斗为目标,修罗场指的是他们之间的死斗坑,人们通常用“修罗场”来形容惨烈的战场。后来引申出“一个人在困境中做绝死的奋斗”的意思。他就是自认为目前仍是这个“修罗场”中剩者的王春禄。


出身农村的王春禄在服装厂打工的时候一次偶然的机会接触到期货交易,自此之后自己就深深的迷恋上了期货,就像陷入一场热恋中一样,每天除了吃饭,就是在研究期货。王春禄用服装厂打工赚的6000千块钱,3000买了一台电脑,剩下的钱全部投入期货市场,2012年正式进入期货市场,而他能做的只能是玉米,他也是靠玉米起家的。理论毕竟与实战有所不同,他也毫无例外的付出了代价。王春禄的交易风格以主观小波段交易为主,主做基本面,中长线与超短线之间,结合日内短线,习惯重仓,常能在短期内获得盈利增长的惊人爆发。仅仅用了来两年的时间,王春禄爆发了,从2000做到2000多万,收益率2200%。赚到第一桶金后,王春禄的交易变得相对客观、理性、谨慎,逐步走上专业、成熟的交易之路。2015—2016年央视实盘大赛收益率冠军,2017资管网年度最佳操盘手,2018年第一届夺冠高手实盘学员导师。

骄人的战绩得益于王春禄的交易习惯,交易策略。很显然,骄兵必败,王春禄也尝到了苦果,100余万资金由于判断错行情,结果亏的只剩几千块。于是,他又再去打工,用打工赚来的钱再次进入市场,王春禄很淡定的表示“没有正确的方法才会必死,或者是没有自己的交易策略、没有严格止损才会必死,其实如果没有专业技术,没有严格止损,不管有没有正确的方法都会被市场淘汰。” 王春禄表示自己都是设置好止损止盈,他觉得这样不容易死,反而会有意想不到的收获。他给自己定位:江湖派,有得有失但总要大气豪迈,来来往往,看似无形,实则有自己坚守的派系和招数。没有经历大赚就没有信心在这个市场坚持下去,没有经历过大亏就没有动力去学习市场生存的专业技能,在王春禄的眼里,一个期货交易者必须要经历大赚大亏才能真正走向成熟。

王春禄坚守的派系是看准行情,重仓出击,那么他的招数呢?对于波段的具体操作,王春禄将其划分为四个阶段:

第一,盘前定方向,弱还是强还是横盘震荡。如何判断呢?1.基本面分析为主。2.各品种数据分析,尤其是产品的供求数据,其中最重视商品库存。库存包括三个环节:上游、中间贸易和下游。3,宏观数据解读。每次国内公布大的数据,后面基本都有一波行情。

第二,盘中定点位,即何时进场。前期的新高新低是最为重要的压力位和支撑位。注重整数位。整数位一般都是比较强的压力位和支撑位。同时根据经验设置合理的单品种缓存区间。

第三,盈亏比一定要合理,即要看清楚能赚多少能亏多少,亏多少钱一定要出来,赚的钱一定要比亏的钱多。张海峰自己一般定为3:1的盈亏比,比值越高越好,最低不低于2.5:1。如果判断是震荡行情,则一般以前期的新高新低作为区间上下沿。如果判定是趋势下跌,则以突破价位后反冲成功作为止损。止盈位置一般放在技术支撑位:如均线,整数位,历史高低点。但要注意,如果价格错失了,最好不要追。

第四,止损止盈一定要执行。止盈不需要硬和行情较劲,可部分妥协,前提一定控制盈亏比。但止损一定严格执行,不会扩充也不会缩小,坚决不调整。

在处理风险时,王春禄的观点非常独特,他认为等待行情出现的时候就是市场震荡的时候,也就是市场风险最大的时候,这是市场考验投资者信心的时候,很多信心不坚定的交易者在市场的反复震荡中放弃自己的交易计划,刚放下,市场的行情就出来了,所以在行情判断上,如果判断是震荡行情,盈亏比较明确的时候,到底部会满仓进入,到顶部会满仓空进去。如果判断是趋势行情,仓位则较轻,一般在三分之二左右,因为止损的幅度比较大。对于隔夜的仓位操作,张海峰认为,隔夜风险只能减少不能完全回避。如果仓位和日K线方向完全一致的时候会选择全仓隔夜,比如说,如果日K线是阴线,空单则会满仓隔夜。如果仓位和K线方向不一致的时候会选择半仓甚至更少隔夜。

王春禄操盘就在自己的老家河南濮阳,家里摆着一台跑步机,遇有操作不顺时,他就跑跑步;遇到行情顺、心情好时,还是跑跑步。期货交易的优美之处,就是一场马拉松,需要耐心和坚持,更得需要对整个过程的把握。就是这样一位敢想敢做,有理念、有执行的农村小伙子,靠着自己在期货市场上的魄力,取得了超越众多同龄人的成功,性格不羁但在市场面前却是非常的谦卑,“错误的方法指导不了正确的行为,错误的行为指导不了正确的结局,如果说天才可以成就你的一时,那么正确的方法可以成就你的一世。只有正确的方法和操作思想才能帮助你成功。”在接受央视财经频道的时候,王春禄是这样说的。


出身农村的王春禄在服装厂打工的时候一次偶然的机会接触到期货交易,自此之后自己就深深的迷恋上了期货,就像陷入一场热恋中一样,每天除了吃饭,就是在研究期货。王春禄用服装厂打工赚的6000千块钱,3000买了一台电脑,剩下的钱全部投入期货市场,2012年正式进入期货市场,而他能做的只能是玉米,他也是靠玉米起家的。理论毕竟与实战有所不同,他也毫无例外的付出了代价。王春禄的交易风格以主观小波段交易为主,主做基本面,中长线与超短线之间,结合日内短线,习惯重仓,常能在短期内获得盈利增长的惊人爆发。仅仅用了来两年的时间,王春禄爆发了,从2000做到2000多万,收益率2200%。赚到第一桶金后,王春禄的交易变得相对客观、理性、谨慎,逐步走上专业、成熟的交易之路。2015—2016年央视实盘大赛收益率冠军,2017资管网年度最佳操盘手,2018年第一届夺冠高手实盘学员导师。

骄人的战绩得益于王春禄的交易习惯,交易策略。很显然,骄兵必败,王春禄也尝到了苦果,100余万资金由于判断错行情,结果亏的只剩几千块。于是,他又再去打工,用打工赚来的钱再次进入市场,王春禄很淡定的表示“没有正确的方法才会必死,或者是没有自己的交易策略、没有严格止损才会必死,其实如果没有专业技术,没有严格止损,不管有没有正确的方法都会被市场淘汰。” 王春禄表示自己都是设置好止损止盈,他觉得这样不容易死,反而会有意想不到的收获。他给自己定位:江湖派,有得有失但总要大气豪迈,来来往往,看似无形,实则有自己坚守的派系和招数。没有经历大赚就没有信心在这个市场坚持下去,没有经历过大亏就没有动力去学习市场生存的专业技能,在王春禄的眼里,一个期货交易者必须要经历大赚大亏才能真正走向成熟。

王春禄坚守的派系是看准行情,重仓出击,那么他的招数呢?对于波段的具体操作,王春禄将其划分为四个阶段:

第一,盘前定方向,弱还是强还是横盘震荡。如何判断呢?1.基本面分析为主。2.各品种数据分析,尤其是产品的供求数据,其中最重视商品库存。库存包括三个环节:上游、中间贸易和下游。3,宏观数据解读。每次国内公布大的数据,后面基本都有一波行情。

第二,盘中定点位,即何时进场。前期的新高新低是最为重要的压力位和支撑位。注重整数位。整数位一般都是比较强的压力位和支撑位。同时根据经验设置合理的单品种缓存区间。

第三,盈亏比一定要合理,即要看清楚能赚多少能亏多少,亏多少钱一定要出来,赚的钱一定要比亏的钱多。张海峰自己一般定为3:1的盈亏比,比值越高越好,最低不低于2.5:1。如果判断是震荡行情,则一般以前期的新高新低作为区间上下沿。如果判定是趋势下跌,则以突破价位后反冲成功作为止损。止盈位置一般放在技术支撑位:如均线,整数位,历史高低点。但要注意,如果价格错失了,最好不要追。

第四,止损止盈一定要执行。止盈不需要硬和行情较劲,可部分妥协,前提一定控制盈亏比。但止损一定严格执行,不会扩充也不会缩小,坚决不调整。

在处理风险时,王春禄的观点非常独特,他认为等待行情出现的时候就是市场震荡的时候,也就是市场风险最大的时候,这是市场考验投资者信心的时候,很多信心不坚定的交易者在市场的反复震荡中放弃自己的交易计划,刚放下,市场的行情就出来了,所以在行情判断上,如果判断是震荡行情,盈亏比较明确的时候,到底部会满仓进入,到顶部会满仓空进去。如果判断是趋势行情,仓位则较轻,一般在三分之二左右,因为止损的幅度比较大。对于隔夜的仓位操作,张海峰认为,隔夜风险只能减少不能完全回避。如果仓位和日K线方向完全一致的时候会选择全仓隔夜,比如说,如果日K线是阴线,空单则会满仓隔夜。如果仓位和K线方向不一致的时候会选择半仓甚至更少隔夜。

王春禄操盘就在自己的老家河南濮阳,家里摆着一台跑步机,遇有操作不顺时,他就跑跑步;遇到行情顺、心情好时,还是跑跑步。期货交易的优美之处,就是一场马拉松,需要耐心和坚持,更得需要对整个过程的把握。就是这样一位敢想敢做,有理念、有执行的农村小伙子,靠着自己在期货市场上的魄力,取得了超越众多同龄人的成功,性格不羁但在市场面前却是非常的谦卑,“错误的方法指导不了正确的行为,错误的行为指导不了正确的结局,如果说天才可以成就你的一时,那么正确的方法可以成就你的一世。只有正确的方法和操作思想才能帮助你成功。”在接受央视财经频道的时候,王春禄是这样说的。


期货横盘策略:期货成功操作的原则与真理。

原则


交易思路就是三条

1、技术分析:市场是会玩人的,所以势必造成一大批多头或者空头陷阱,利用这些陷阱,将会降低你的持仓成本。大道至简,赚钱的道路只是简单的方法(很简单的技术分析)加坚强的心。

2、降低交易成本:(手续费、建仓价等)

3、止损:止损是最后的底线。


风险与控制

1、正视风险

这个市场赚钱的本质就是:任何的方法玩的就是概率。无论你用哪种方法去做交易,你都有错的时候。

期货本质上就是赌博。承担风险,换来赚钱的可能性,这就是游戏的实质。

这个市场最大的风险就是逆势,其次是重仓。轻仓,交易适合自己资金的品种,别折腾,它是不容易搞死你的。

正视风险。在做好资金管理的情况下,你最好无所畏惧。坦然地面对最后一次一定的失败,机械化的去执行,不去猜测。当你真正坦然面对失败,从心里用失败是成功的一部分替换掉风险,才会真正赚大钱。


2、不要预测

任何对市场的期待和猜测,都会遭到致命的教训。

对于明天只有三个字:不知道。不要去预测,行情是一段段看的。

凡是亏损的单子都是用脑子和手做的结果,凡是盈利的单子都是用眼和手做的结果。

预测与概率最大的区别是:玩预测的把自己的猜测当做实事并深信不疑,而玩概率的把自己的猜测当做可有可无的娱乐。


3、控制风险

(1)资金管理

投机市场上只有两条路,第一重仓博取短期利润,第二轻仓博取长期利润。第一种都是超级天才才可以搞的。 

遵守顺势原则,但是建仓的时候,不去考虑技术层面之类的东西,考虑的是可以承受损失的价位。不知道未来怎么走,但能控制的是有多少可以输得起,也就是资金管理,“R”值(盈亏比),初始介入多少仓位的问题。

期货需要资金支持,但作用呢,交学费。因为心态只有赔出来。

每一次交易都是在用我的资金和简单的方式去赌。我唯一确定的只有两条:我有多少钱和这一次可以承受的亏损。




投机市场是不存在无风险的机会的,那么大家就要参照自己资金水平去开仓交易,这是极端关键的,也是实现稳定盈利的必修课。

在形成自己的交易规则并严守纪律之前,尽量不要投入太多。这个市场的成功是用钱赔出来的。你交易规模的扩大、交易品种选择,是建立在资金的增长之上。

在自己风险承受范围内去承受风险博取利润,也许会错失一些行情,但我们会实现这个市场上很多人梦寐以求的稳定盈利。


(2)止损止盈

止损 方向不重要,错了就止损。

严格止损,止损错了也是对的。《华尔街幽灵》这本书讲了一个很新奇的止损方式:不对即错。市场预期与你的期望不符,就抛掉,不必等到市场真的告诉你错了。


关于止损只能有两种:

1:钱多轻仓而且不乱加仓的大止损;

2:还有第二种那就是等,以时间换空间。对于我们钱不多的散户,第二种方法是必须的,宁愿等也不去追加挂大止损。

每笔交易,并不是开仓就会盈利,需要一个最基本的条件,要留给行情充分发展的空间,说俗一点就是留给它足够折腾的空间,而不是单纯性的以技术分析手段设定止损点。

大止损有个前提:适合你资金的品种。不然就成了赌一把了。

挂小止损与逆势重仓不挂止损的唯一区别是一个死的快一个慢而已,而且更痛苦。

止盈 止盈只有一个标准:比你的止损大。仅仅抱着赚钱就好的心态 是永远也别想赚到钱的。


(3)控制频率:规避风险还有非常重要的一点——控制交易频率。交易中我们可以无所畏惧,但是交易前我们必须要对自己每一笔的交易深思熟虑。

日内短线尽量不要碰 但短期持仓盈利是可能的,比如关联品种交易,这是期货市场上独有交易方式。





技术与陷阱


1、基本技术

市场的一切动作就是为了玩你,这就是技术分析。

牛人眼中均线的好处在于,他足够单纯、足够直观,是趋势跟踪、划分走势的好工具。

在技术分析方面,很多人是有误区的。技术分析是粗活,偏偏要当作细活干。

周线图上玩花招的主力国内几乎没有,周线图上k线图(头肩底、圆底、圆顶、三角形等)形态一旦形成,走势必须完成,主力也无法改变。知道大的图形(是多空激战的结果),也就知道了底牌。K线图要用大的形态,若是乌云盖顶、孕线、十字星等三四根K线图形,基本上骗你没商量。


永远不在五日均线以下做多,永远不在五日均线以上做空。

价格每突破一个关键位置,必定引发一系列的平仓盘,价格短期反向运动是一个机率很大的事情。不过不要轻易尝试这么做,这么搞对于建仓平仓时机的把握,是很需要练习的。


2、跨周期

简单说由大周期确定主要走势,去小周期寻找进场点位的方法。这可以最大程度避免洗盘的干扰,使你的每次交易处在一个更有利的地位。

强调一点,对于周期的选择,量力而行,有多少钱干多大事。

跨周期才是产生暴利的手段,而跨周期的难点就是你无法去确认当前是什么走势,而大的k线图形产生在大的周期上是非常可靠的结论。


3、交易策略

核心就是不破前高,不破前低,震荡突破。

想尽一切办法降低你的交易成本。低手续费、陷阱建仓等等,都是以此为中心。

这个坐山观虎斗的开仓均价就来自于市场的陷阱。比如我用移动平均线逢低做多某品种,价格跌破5日均线,我不会动。价格跌破20线我也不会动。如果他过分到跌到60日均线,我会毫不犹豫的准备建仓。如果60日均线撑住后,再次回测60日线,我会毫不犹豫的建仓。


4、市场陷阱

这个市场的一切动作就是为了玩你,人的一切缺点在它面前都被放大。市场到处都充满陷阱。

(1)回顶回踩:最初级的市场陷阱就是回顶回踩。坚持回顶回踩建仓。第一这样做可以降低持仓成本,第二回踩回顶也是对市场行情形成的一种确认。

如果市场不回踩回顶呢?

如果市场是搞假动作呢?

我们玩的只是大概率事件,如果市场搞假动作,轻仓、止损就好啦。

至于如何去判断什么是下跌或者上涨趋势形成,那同样需要借助陷阱。举一个实战的例子,假设你以价格跌破30分钟60日均线做为短期上涨行情结束的依据。当价格破60日均线回抽时放空,如果正确,回顶过后的下跌是非常迅猛的。如果突破60日线迅速拉升,也无需担心,有很大概率价格会再次回踩60日线,那时至少可以略微亏损出局。

(2)次级折返走势对于熟悉游戏规则的人来说,他是建仓的位置、加仓的位置,同样如果你不熟悉的话,这样的次级折返,绝对可以玩死很多人。

折返走势本身就是骗人的。如果折返走势在某天,突然出现剧烈的加速走势,那它也就到头了。

(3)横盘 横盘就是最大的陷阱。在横盘阶段,技术分析都会无效。

首先市场在横盘选择真正方向之前往往会有一次很猛的反方向假突破。 其次,横盘突破后往往会测试横盘区间。举例来说你想在横盘阶段建仓,反向假突破时是最好的机会,即使错了,还有回测区间让你逃跑。如果手里有单子,并且有了浮盈,那就放着吧,盘整过后往往有很大利率继续原趋势。即使盘整后反转,也有反向假突破,可以止赢。

陷阱上的舞者,简单说就是逆小势,顺大势。任何一段行情中,无论多么好的趋势,都会有回撤,而回撤都是无比凶悍的破位、增仓放量、指标走坏。越是如此,越是机会,只有这样才可以去降低自己的建仓成本。

期货交易务求实战,实战只有两个字:简单。找一个有效的规则,去市场上切蛋糕。不要把市场想复杂了。任何技术指标都不会告诉你未来会如何,而陷阱却可以告诉你,市场已经玩完人了,必须要有动作。





趋势与策略


1、顺势而为

所有交易方式的核心,就是顺势而为。

趋势第一。趋势是至高无上的技术,所有高胜率的机会都来源于顺势而为,一个上升趋势的盘整向上的概率远远大于下降。顺势而为这四个字能给予一切技术指标最强悍的威力,实现超级稳定盈利的方法就是完完全全的依托趋势。

趋势无敌。趋势一旦形成,不会简简单单的说反转就反转,并且任何突发情况都不能立刻改变趋势,当市场把这个消息消化干净后,他仍旧会回到原来的道路上。

什么是趋势?无非就是看你怎么划分。你在市场上用什么切蛋糕决定你怎么去认定趋势。比如说用60日均线划分市场,上面就认为是多头趋势,下面就认为就是空头趋势。我不知道市场现在是什么趋势,我就知道他现在在我的交易规则内是什么趋势。

上涨趋势就是回调不破前低,下跌趋势就是上涨不破前高。无论在任何周期图上都是如此。

短线也是有趋势存在的,短期趋势服从长期趋势。

再厉害的技术指标都没有k线图厉害。一些大型的技术图形例如三角、头肩顶、圆顶圆底,在日周周期上一旦形成,往往都会产生意料之外的效果。大周期技术图形一旦形成,走势必须是完成的,主力也无法改变,它唯一能做的仅仅是制造假象,影响你跟着图形走下去。

不同周期均线对价格的支撑压制效果,会对日后走势产生影响。价格越对小周期均线显得无能为力,那么趋势力度就越强。多空转换的一切蛛丝马迹,资金管理的资金调配都可以用小小的均线掌握。


基本面我们不谈。因为基本面没人能说出什么道理来。涨的时候有涨的理由,跌的时候有跌的理由,那不是我们动手的人该关注的。


2、交易策略 

你的交易系统 才是你最应该遵守的东西。

完全依靠自己的交易系统去交易 绝对不去干预。 

一个好的程序化交易系统不追求准确率,只追求盈利与亏损比。

一个完整的交易系统,不仅需要考虑开仓条件,还包括资金管理、止损、止盈,以及遇到突发情况的应对措施,都很重要。需要去市场中摸索出适合自己的一套方法。

学会利用市场对走势的确认,学会以防万一的止损,学会多周期分析,更重要的是有一颗去赚钱的强烈欲望。而这些,什么技术指标都不需要,k线图,足矣。

期货市场上最简单的一条路,就是随便找一个依据(一条均线都可以),死心眼,轻仓,有纪律的做下去,一定会有所斩获。

这里抛出一个最简单的操作系统,是可以稳定盈利的,看似很简单,但是,请自己思考。比如铜,您掷硬币决定多空,然后入场,5跳砍仓,30跳止盈,100次统计,满仓操作。

把你的资金分成n份,每次只在账户中保留其中之一,建仓持有,然后等到一个你认可的利润平仓,或者接到期货公司的电话(追加保证金或强平)。




心态与纪律


1、心态

(1)谦虚:人贵在有自知之明。不要总认为自己是这个市场的幸运儿。越是厉害的期货高手,在市场面前越像个小媳妇。他们知道他们规则之外的走势,是属于傻瓜的,属于别人的,而他们规则之内的走势,才是属于自己的。

(2)镇定:我们每个人对于未知的事情总是心怀恐惧的,这是无可厚非的天性,但是在期货市场这是非常致命的。期货交易最大的敌人就是自己,人性决定我们总是对正确的事情视而不见,这就像很多人可以勇敢的逆势,却没有勇气去顺势一样。

从心理学的角度上讲,如何去克服天性,只有三种方式:第一种无知所以无畏,第二种惨痛的经历,第三种做好失败的打算。

(3)耐心:期货是讲究心平气和的策略交易。即使你找到了交易的方法,做对了方向,没有资金管理和坐得住的定力,也会被市场踢出去。

坐得住的人勇气来自于他总是做好失败的打算,他的能力可以承受。同样他的止盈也放得非常宽,死心眼打败资本主义。对于市场,他强由他强,清风拂山岗,他横由他横,明月照大江。切莫被他缠住。


在这场不确定的游戏里面,高胜率的交易机会也是你勇气与自信的来源,虽然这是很次要的。


2、纪律

期货的内功是什么?第一条:纪律。

市场面前单纯一些,执着一些,简单一些,不要追求复杂;

期货交易的大忌,就是折腾。市场充满很大的随机性,你动的越多,失误也就越多。

在这个市场你要当一个傻子,当一个死心眼,当一个无比单纯的人。市场是会骗人的,你学越多,你越容易上当。

顺大势、轻仓、不频繁的短线交易,做对了就持股不动,走中长线才能赚大利润。

当纪律变成一种本能,这个市场就别想把你踢出去了。

期货横盘策略:商品期货策略——海龟交易法

作者:聚宽社区用户 ScintiGimcki

导语:商品期货交易上线啦!听闻这个消息的小编当然坐不住了,决定立刻商品期货走一波!本文选择实现的是经典的海龟交易法,之前量化课堂已经有海龟交易法在股票当中的应用了,这一次让我们来看看海龟策略在商品期货中的应用吧!

海龟交易是什么

作为经典的交易策略,相信很多人都已经很清楚什么是海龟交易法了,如果你已经清楚明白的知道了什么是唐奇安通道、真实波幅、N值(ATR)和Unit,也能够熟练地掌握他们的算法,那你大可直接跳过这一部分,进入策略实现的部分。
如果你想快速认识什么是海龟交易策略,或是想重新回顾一下,那就让我们开始吧!

唐奇安通道

先让我们上一张图!

图中这个完全将K线包裹在内的通道线就是唐奇安通道,它的上线与下线分别取的是20日最高价与最低价,因此当当前价格突破上线或者下线的时候,都能作为很好的突破信号。
就像上图图中所示,当价格突破上线的时候,往往意味着一轮向上行情的开启,我们在这个时候进行多仓买入操作。
类似的,当价格突破下线的时候,往往意味着一轮向下行情的开启,我们在这个时候进行卖空操作。

这就是海龟交易法的基础,当然,作为一个成熟的交易法则,我们还需要一些指标来判断加仓点、止损点与每次买入卖出的数量。而用来判断的依据,我们叫做真实波幅与N值。

真实波幅

话不多说先上公式!

其中:High是指当日最高价,Low为当日最低价,pre_close是指前一日收盘价。
公式看上去很复杂,其实它要表达的就是昨日收盘以后股票的最大波幅,让我们来看看K线图里真实波幅具体指哪一部分。

从图片中我们可以很容易的看出,真实波幅就是昨天收盘后股票的最大振幅,也就是图片中最长的那一根箭头所表示的位置。

N值(ATR)

N值是海龟交易法当中非常重要的一个概念,它还有一个名字,那就是ATR(Average True Range),也就是平均真实波幅的意思,话不多说,老规矩上公式先!

或者用滑动平均的方法:

其中:days是取平均的天数,比如我们要取真实波幅20日的平均,days就取20;TrueRange是真实波幅。

从公式可以看出,N(ATR)值其实就是标的days日内的平均真实波幅,当这个值大的时候,就说明这段时间股票每一天的波动率都很大,当这个值小的时候,就说明这段时间每一天的波动率都很小。

因此在海龟交易法中,每当标的价格上涨(下跌)0.5个N(ATR)时,我们就加仓1个Unit的多头(空头)仓位;当标的价格上涨(下跌)2个N(ATR)时,我们就对空头(多头)仓位进行平仓止损。

让我们举一个例子来看看N值究竟怎么算~为了方便起见,我们就令days=5,由于TrueRange计算时用的是前一日的收盘价,因此我们自己计算时收盘价要取前一日的数据而不是当天的

  • 收盘价: 35190., 35490., 36060., 35840., 35710.
  • 最高价: 35700., 36080., 36210., 36060., 35990.
  • 最低价: 35280., 35640., 35610., 35630., 35640.
    用以上三行价格中的最大值减去最小值便能得到真实波幅数据:
  • TrueRange: 510., 590., 600., 430., 350.

计算这五个数的平均值有(510+590+600+430+350)÷5=548 (510+590+600+430+350)÷5=548 (510+590+600+430+350)div5=548

因此5日N(ATR)便为548

Unit

知道了买点、卖点、止损点与加仓点,我们就需要知道每一次建仓与加仓都需要购买多少数量,老规矩,看公式!

其中:Account表示账户中的总资金,coef为该商品期货一手的数量,如铜为5吨一手,则对铜的商品期货来说,coef就等于5。下面是一些常见商品期货的coef表格:

我们接着用之前那个例子来看看Unit的计算。之前的数据小编取的是期货铜的价格,则coef应该为5,假设我们的账户当中有1,000,000的现金。

可以得到每一次购买、加仓,我们都需要购买4手的期货铜。

策略实现

到这里,相信你已经知道什么是海龟交易法了,让我们来总结一下这个策略究竟是怎样的吧!

  • 计算期货标的的N(ATR)与Unit;
  • 判断价格是否突破了唐奇安通道,若是向上突破则多头仓位开仓,空头仓位平仓;向下突破则空头仓位开仓,多头仓位平仓;
  • 若期货价格高于(低于)上次买入价格0.5个ATR,则加仓一个Unit的多头(空头)仓位;
  • 若期货价格低于(高于)上次买入价格2个ATR,则平仓多头(空头)仓位止损。

划重点——商品期货代码一定要注意

商品期货策略开始一定要记得设置账户属性为期货账户,不然是没有办法交易的哦~具体的代码参考如下:

回测

构建好策略以后,小编便用沪铜期货“CU”作为标的来试验了一下大名鼎鼎的海龟交易法:

结果还不错哦~大家可以克隆代码以后自己改标的尝试一下,还可以根据自己以往海龟交易的经验优化一下买点卖点与止损函数。
以上就是海龟交易法在商品期货的尝试,大家快把代码克隆起来,商品期货走一波!


到JoinQuant聚宽查看原文并参与讨论(可获取源代码克隆策略):商品期货策略——海龟交易法

铁矿期货横盘震荡,观望为主

铁矿2001合约开盘620,最高633.5,最低612,收盘626.5.减仓39904,根据我们交易系统,目前行情处于横盘整理阶段,观望为主!程序化如图;

狼性:狼是个非常有耐性的动物。为了一次成功的攻击,狼常常忍受着饥饿的煎熬,来做着事先的各项准备工作。时机不成熟,狼绝对不轻易出击。耐性十足、专注目标、毫不厌倦。坚忍,是狼的优良品格之一。

启发:在期货交易中,要学会等待、忍耐。不可以冲动。

谢谢关注!!

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